Portfólio de estratégias no Mini Índice
Dez estratégias sistemáticas operando em conjunto no WIN, gráfico de 10 minutos. 3.043 operações simuladas em 5,3 anos, com um período separado de validação fora da amostra.
Histórico e validação
O histórico serviu para construir o portfólio. O período fora da amostra começa depois da data de corte e não influenciou nenhuma escolha.
Histórico (in-sample)
364.818 pts
- Trades
- 2944
- Drawdown máx.
- 17.024 pts
- Resultado / DD
- 21.4x
- Acerto
- 54%
03/05/2021 a 06/05/2026
Fora da amostra (OOS)
38.187 pts
- Trades
- 99
- Drawdown máx.
- 7.416 pts
- Resultado / DD
- 5.1x
- Acerto
- 62%
07/05/2026 a 14/08/2026, sem ajuste após o corte
Carteira contra o Mini Índice
Resultado acumulado em pontos da carteira, com um contrato por setup (10 contratos no total), contra a série bruta do Mini Índice (WIN contínuo, sem ajuste) multiplicada por 10 para ter a mesma exposição.
Performance por setup
Resultado acumulado de cada uma das dez estratégias. A linha tracejada marca o início do período fora da amostra. Clique em um setup para destacá-lo.
Estatísticas por setup
Mesmo período e mesma ordem do gráfico acima, histórico e fora da amostra somados.
| Setup | Lado | Trades | Resultado (pts) | Drawdown máx. (pts) | Resultado / DD | Fator de lucro | Acerto | Média por trade (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setup 01 | Venda | 429 | 69.198 | 5.120 | 13.5x | 1.63 | 50% | 161 |
| Setup 02 | Venda | 429 | 57.234 | 4.849 | 11.8x | 1.58 | 53% | 133 |
| Setup 03 | Venda | 432 | 56.570 | 4.849 | 11.7x | 1.56 | 53% | 131 |
| Setup 04 | Compra | 255 | 46.632 | 3.737 | 12.5x | 1.70 | 54% | 183 |
| Setup 05 | Compra | 314 | 43.861 | 7.334 | 6.0x | 1.55 | 57% | 140 |
| Setup 06 | Compra | 314 | 39.831 | 4.436 | 9.0x | 1.72 | 57% | 127 |
| Setup 07 | Compra | 314 | 38.029 | 4.159 | 9.1x | 1.68 | 56% | 121 |
| Setup 08 | Venda | 157 | 31.041 | 2.226 | 13.9x | 2.22 | 59% | 198 |
| Setup 09 | Venda | 208 | 25.895 | 2.361 | 11.0x | 1.77 | 60% | 124 |
| Setup 10 | Compra | 107 | 9.918 | 1.926 | 5.1x | 2.03 | 61% | 93 |
Resultado por ano
Em pontos de índice, com todas as estratégias somadas.
| Ano | Trades | Resultado (pts) | Drawdown máx. (pts) | Acerto |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 421 | 77.116 | 7.250 | 57% |
| 2022 | 650 | 60.881 | 17.024 | 51% |
| 2023 | 623 | 57.701 | 12.464 | 54% |
| 2024 | 550 | 40.854 | 13.784 | 53% |
| 2025 | 517 | 61.334 | 12.011 | 53% |
| 2026* | 282 | 105.118 | 10.563 | 63% |
* ano em andamento
Resultado trimestre a trimestre
20 de 22 trimestres fecharam positivos.
Resultado mês a mês
55 de 64 meses fecharam positivos. Passe o mouse sobre uma barra para ver o valor.
Mapa mensal
Em milhares de pontos. Verde é mês positivo, vermelho é negativo.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 | 8,1 | 14,2 | 1,5 | 23,9 | 17,1 | 9,3 | 0,9 | 77,1 | ||||
| 2022 | 6,6 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 18,1 | 5,6 | -13,5 | 6,9 | -3,8 | 7,1 | 12,5 | 14,9 | 60,9 |
| 2023 | 2,4 | 5,7 | 13,5 | -2,6 | 11,3 | 5,0 | 9,2 | 4,6 | 5,2 | 3,3 | 3,2 | -3,0 | 57,7 |
| 2024 | 12,6 | 6,0 | 1,2 | 3,0 | 0,3 | -3,8 | 8,3 | 8,7 | 3,2 | -5,1 | 4,1 | 2,4 | 40,9 |
| 2025 | 5,8 | 7,2 | 9,4 | -1,2 | 13,3 | 6,7 | 2,1 | 14,1 | -0,2 | 5,9 | 1,7 | -3,7 | 61,3 |
| 2026 | 32,8 | 7,5 | 20,4 | 6,3 | 4,0 | 13,0 | 8,7 | 12,3 | 105,1 |
Resultado por operação
Média de 132 pts por trade, cerca de 576 trades por ano.
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