Estratégias sistemáticas em Índice e Bitcoin
Dois portfólios quantitativos, cada um com várias estratégias operando em conjunto no gráfico de 10 minutos, com período separado de validação fora da amostra.
Mini Índice (WIN)
Portfólio Mini Índice
- Trades
- 3.043
- Resultado / drawdown máx.
- 23,7x
- Drawdown máximo
- 17.024 pts
- Meses positivos
- 86%
- Fora da amostra
- 38.187 pts
Dez estratégias · 1 contrato por setup · 03/05/2021 a 14/08/2026
Ver portfólioBitcoin (BIT)
Portfólio Bitcoin
- Trades
- 3.808
- Resultado / drawdown máx.
- 20,3x
- Drawdown máximo
- 100.071 pts
- Meses positivos
- 90%
- Fora da amostra
- 323.411 pts
Nove estratégias · 1 contrato por setup · 23/04/2024 a 18/09/2026
Ver portfólioOs resultados são em pontos de cada ativo e não são comparáveis entre si: um ponto do Mini Índice e um ponto do Bitcoin têm valores diferentes.
O que os dois portfólios têm em comum
Mesma forma de apresentar e de testar, para que a leitura seja direta.
Cada operação é simulada sobre dados de 10 minutos, com entrada, alvo, stop e horário de saída definidos de antemão.
Uma parte do período fica separada do histórico usado para montar o portfólio e é mostrada à parte.
Cada portfólio soma várias estratégias, um contrato por setup, e mostra o resultado de cada uma.
Quer conversar?
Apresento o trabalho em detalhes para quem tiver interesse.
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