Portfólio de estratégias no Mini Índice

Histórico e validação

O histórico serviu para construir o portfólio. O período fora da amostra começa depois da data de corte e não influenciou nenhuma escolha.

Carteira contra o Mini Índice

Resultado acumulado em pontos da carteira, com um contrato por setup (10 contratos no total), contra a série bruta do Mini Índice (WIN contínuo, sem ajuste) multiplicada por 10 para ter a mesma exposição.

Performance por setup

Resultado acumulado de cada uma das dez estratégias. A linha tracejada marca o início do período fora da amostra. Clique em um setup para destacá-lo.

Estatísticas por setup

Mesmo período e mesma ordem do gráfico acima, histórico e fora da amostra somados.

Resultado por ano

Em pontos de índice, com todas as estratégias somadas.

* ano em andamento

Resultado trimestre a trimestre

20 de 22 trimestres fecharam positivos.

Resultado mês a mês

55 de 64 meses fecharam positivos. Passe o mouse sobre uma barra para ver o valor.

Mapa mensal

Em milhares de pontos. Verde é mês positivo, vermelho é negativo.

Resultado por operação

Média de 132 pts por trade, cerca de 576 trades por ano.

Código-fonte de uma estratégia

Um exemplo para auditoria técnica: uma estratégia de pesquisa, fora do portfólio e com desempenho mais modesto que o das dez acima. É Python puro, sem bibliotecas, e roda sobre qualquer CSV de barras de 10 minutos do WIN. Cada operação da lista pode ser conferida contra os seus dados.

# python win.py   (CSV: datetime,open,high,low,close,roll)
F="WIN_M10.csv"
a,b,c,d,e=.0075,.0175,25,24,1050
L=open(F).read().splitlines()
H=L[0].split(",")
I=[H.index(k) for k in("datetime","open","high","low","close","roll")]
D={}
for s in L[1:]:
    r=s.split(",")
    t,o,h,l,x,z=[r[i] for i in I]
    D.setdefault(t[:10],[]).append((t,int(t[11:13])*60+int(t[14:16])+10,float(o),float(h),float(l),float(x),z=="True"))
K=list(D)
n=S=0
for k in range(1,len(K)):
    P,T=D[K[k-1]],D[K[k]]
    if any(q[6] for q in T):continue
    u=max(q[3] for q in P);v=min(q[4] for q in P)
    if u<=v or len(T)<2 or not(T[0][2]-v)/(u-v)*100<c:continue
    p=T[0][5];g=p*(1+a);s=p*(1-b);w=T[1][5]
    for j in range(1,len(T)):
        _,m,_,h,l,x,_=T[j]
        if h>=g and l<=s:raise SystemExit(T[j][0])
        if h>=g:w=g;break
        if l<=s:w=s;break
        w=x
        if j>=d or m>=e or j==len(T)-1:break
    print("%s;%.1f;%.1f;%.1f"%(T[0][0],p,w,w-p))
    n+=1;S+=w-p
print(n,round(S))